/etc/zprofileではなく、/etc/zsh/zprofileにありました…。
CentOS 6にて。$ man zshにも書いてないのに！
ちょっとだけ時間使った…
ちなみに、/etc/zprofileとは、ログインシェルをzshにしているとき、ログインしたときに必ず実行するシェルスクリプトを書くところです。/etc/profileもありますが、これは主にbash向け。